混沌自然法则与市场交易体系

2019-05-29 09:55
大章鱼

副标题 #e#(“混沌”一词的字面解释 ,有两个含义:一指多个组织构成的极端复杂 的系统运行的状态;另一含义则指一种更高层次的秩序,或者可以懂得 为世间万事万物运行背后的真正的普适规律。本文所指是后者。)

混沌自然法则与市场交易体系

是什么使一项才获诺贝尔奖的对冲套利理论,在强大盘算 机系统配合下,仅一年后即成巨型基金老虎破产的主因?又是什么使美国防部耗时数年的预测报告,仅因漏算了一只蝴蝶翅膀的扇动,预想的景色便面目全非?什么样的巨手成绩 了索罗斯,不久又肢解了量子基金?是什么使得人类百年地震预测史,成为百次预测九十九次失误的历史?千百年来,人类对预知未来的渴望 无日稍减,但每年价值两千亿美元(USD)的预测产业,多数成果 都被时间time 老人轻易废掉?科学的发展至今,人们已可轻易算出银河系内任一星体明年此时的正确 地位 ,那么能不能也同样算算我股票明天此时的价格 呢?预测是人类最大的幻想 ,但面对环环相扣的复杂 组织系统,任何单一或复杂 的单向性思考,都告无效。

那么,放弃预测,已成过去的历史,可以被解释 清楚吗?科学家们提出的恐龙灭绝原因已超过千种:小行星撞击、海平面下降、二氧化碳窒息、火山、地震、过于干旱、过于潮湿、过暖、过寒、甚至四肢太重使之不能交配,等等;温室效应、海底火山、大气环流、水含盐量、信风逆转等,也丝毫改变不了“厄尔尼诺”持续 依然故我的幽灵般游荡——致巴西暖冬如夏,智利沙漠汪洋,中美饱受龙卷风之苦,北美干旱产生森林大火,日本歌山飓风海啸,加拿大西部颗粒无收……金融市场更难琢磨,世贸谈判、扩容打算 、利率政策、数百种国有股减持方案 的反重复 复、更有北约、非典等无数突发事件;基金、互联网这样的长期大事件;创业板、期指等永远的远景 ……之前几乎没有任何人料准,之后也没能达成些许的共鸣 。无数经济派系与理论根据 ,千百万种声音永远的争执无休,百年前如此,十年前如此,今天依然如此。是什么导致人们既便想做事后诸葛亮,也同样难乎其难?

答案在于混沌。人类终于开始正视,自从盘古开天地,便一直伴我们同在的——混沌系统——所遵守的高档 秩序。正是这些永恒的规律,在左右着万物的演化,从宇宙其出身之日起,规律从没有变过。

正如经典物理使人知道,产生光和作用和刺激青蛙肌肉放电的,是同一定律,混沌学则使人们认识到在磁石中的细微运动、金融市场、人类战斗 史、物种演化、城市交通、音乐……中同样起作用的普适原理。辩证法和唯物论将人类从中世纪的愚昧中带向昌明,牛顿物理更使人类初尝人定胜天,进入廿一世纪的今天,我们再次欣喜的看到,混沌科学规律,正具同样的意义。

#p#副标题 #e#物理学家布查纳也是《自然》杂志主编,兼具文学家的敏锐鉴赏力、与科学家的一丝不苟。他指出:“这是一个具备无限气力 、美感的观念,其含义原远远超越 科学之外”。美国物理学家詹姆斯说,“没有了混沌这种核心观点,科学事业从开始就注定要失败”——事实上,混沌是“一门关于科学的科学”,它已为气象、地质、期货交易等多领域带来革命性的发展,它并不仅是一种新方法 、或一项新交易技巧 ,更是一种崭新世界观,“其观念将影响每一个人的未来”(比尔威联姆斯《混沌操作法》)。

经典的虚构的观点之一是:商业活动具有周期性。或者说存在固定的模式使得历史可以重演。无数聪慧 人试图预测市场,但更聪慧 的人始终懂得 :预测未来的唯一方法 其实是:服从 它,创造 它。彼得林奇的说法最朴素:“我不信任 市场预测。”

随着钻研 的深入,人们逐渐创造了证券市场更多特点 :从其波粒二相性的表象,出身了波浪理论与各种定价模型;从其群体运动的基础 特点 ,转而又有人深入钻研 大众 心理、实战心法、操盘铁则;技巧 指标、概率论、种种经济理论,也都试图找到某一突破口,从而创造股价运行的机密 。在混沌理论体系中,上述种种,都仅只是一颗钻石的某一切面。在将混沌科学利用 于股市前,我们先来认识一下混沌理论中的一些基础 概念——

混沌理论要点:

1. 非线性系统的非因果性

当原因与成果 间的关系并不断定 时,便产生非线性现象。比如说利率进步 1%(原因),市场反应(成果 )就是不断定 的——成果 取决于人群对该消息 的解释 。

再如美国家森林公园,每年都由雷电引起数百起火灾(起因相同),仿佛老天爷每年都要向大地投放火星大小相同的成百上千个未熄的烟头,于是几百次火灾被引发,并蔓延、终止,有时烧毁数亩、有时蔓延数百亩,有时……1988年那次,使黄石公园全部150万亩森林片草无存(该公园去年已被世界自然遗产目录剔除)。以致其它森林公园为防止枯草积得太厚,还不得不让消防人员,每年人为制造些火灾。

量子世界、人类历史、地震、天气运行……莫不如此。远至恐龙时代的大小生态灭绝事件,近至非典、上月的北美大停电、各国证券市场,每年无数个烟头被仍向场内,引发或大或小的震动,并蔓延、终止……但到底哪个烟头,才是那颗主要的烟头?#p#副标题 #e#相同的初始力,令人瞠目标 成果 ,是所有混沌系统的基础 特点 。大家都不难懂得 ,曾救了萨达姆命的藏身之所,这次偏就成了送命之处,但很多人却很难懂得 同样一个历史点位,并不代表同样的未来。许多历史学家在逐次的趋势和循环中,搜寻说得过去的理由与解释 ,显然是用错了工具。这些传统观念产生于匀衡物理和天文学中,而适宜 的工具,却在非线性的非匀衡物理中。新物理学家们则开始用模仿 游戏代替 方程式,去创造事态运行的规律。外汇走势网

2.对初始条件的极端敏感依赖性

伦敦气象局盘算 机系统每日处理覆盖全欧洲的数千个气象站的上亿条数据,一次洛伦兹将5.06127输入为5.06,万分之一的省略,供给 了两份截然不同的天气预报。于是洛伦兹在美国科学促进会提出:“一只蝴蝶在巴西怂恿翅膀可能会在美国德克萨斯引起一场龙卷风”,从此,令人着迷、发人深省的“蝴蝶效应 ”,就以其大胆的想象力与迷人美学色彩,更加之深刻科学内涵与内在哲学魅力,倾倒了不断在复杂 系统中苦苦求索的芸芸众生。“蝴蝶效应”反响了混沌运动的一个基础 特点 :对初始条件的极端敏感依赖性。

经典动力学认为 ,初始条件的微小变更 ,对未来状态所造成的区别 也微小。但混沌理论认为 ,初始条件的十分微小的变更 经过不断放大,对其未来状态会造成极其庞大的区别 。

大家不妨想像一下台球桌面:撞击母球不到1度的微小偏差,会使台面出现 纵线与横折两种极端迥异的走势。一个储蓄组合的未来资产变更 模仿 图,也仅因规则改为不计零数,模型便立即报废。导致蝗灾的因素有不下两百种,漏算或误算其中2%,不久20%的因素都会相应更换 ,一切也就大相径庭。西方流传的一首民谣更是对此作了形象的阐明 :“醉了一个农夫,丢了一颗铁钉;丢了一颗铁钉,少安一付马掌;少了一付马掌,跛了一匹战马;跛了一匹战马,摔坏一位将军;死了一个将军,输了一场战斗 ;输了一场战斗 ,亡了一个国家!”

系统对无数变更 ,何时极度敏感,何时能消化掉而不予理会,对此人类不是无能为力,而是丝毫都无能为力——地球上每天亿万只蝴蝶上下翻飞、百万只苍鹰鼓翼、千百只大鹏展翅……初始力或相同、或不同,初始因素本身虽不大,但经时间time 积累后的成果 ,已远非人们当初之想当然。

从前我们经常听到“明年将现暖冬”“下月平均气温将低于去年同期”等说法,但拥有超乎想像的完备数据的美国家气象局去年已发布 :“从此再不对超过10天的气象做任何预测。”这是人类科学认识的又一步飞跃。#p#副标题 #e#3. 能量法则

完全不同于线性代数的产物——概率论。该法则是不同国度的学者们,耗时庞大的独立钻研 后,最终共同创造的一项新的主要自然法则,已被证实是一个适用于上千种的模板的、普遍存在于万事万物的法则。举例简述:

◎ 人类在不同的地区 依不同的人口理论建造了数以万计的城市,但人口每减半,城市数必多16倍(柏林学院数据)

◎ 地震震级每减1,发生机率增4倍;而两次地震相隔时间time 每增1倍,不发生机率增2.7倍;

◎ 人类历史上每当战斗 规模扩张 1倍,发生机率降为1/2.62;战斗 死亡人数每增倍,发生次数降为1/4(英国物理学家莱斯利)

◎ 所有物种的灭绝规模每大1倍,发生机率则降为1/4;黄石公园火灾吞噬面积每大1倍,不发生概率增2.48倍;两块磁石距离每扩张 1倍,指向同一方向的可能性减少1.19个因数;科学家们的论文被引用次数每增1倍,数量就降为1/8;以任何方法 击碎石头,检点碎片创造:碎石重量每减半,数目就多6倍;财富每增一倍,人数就降为1/4……那么大家关切 的股市呢?美股标准 普尔指数13年450万根15分钟K线显示:振幅每减半,出现 次数多16倍……

这些数字的意义仍然在于强烈提示人类:世界是按内在规律运行的,造物主只要求市场严格的符合一个简略 数,其它的机密 ,人们再也无从知晓。神秘的大自然面前,人类正如一个围棋新手,仅知游戏规则是分黑白两色,其它更多的,尚未入门。外汇交易要耐心地等到你较易把握的局面出现时再入场!但至少已比那些自认为 在玩一种五颜六色的搏弈游戏者,进了一大步。懂得 了混沌法则,才会知道在5分钟线和年线中起作用的那个相同缘因。正确 的法则,适用所有形态,所有事件。

4.分形

分形是指维数为非整数的图形,如直线和立体分别具有的1和3的整数维,但标准 普尔的维数却是1.24(数据自斯坦福大学金融教材)。分形被称为本世纪数学领域最有用的创造,它使科学家得以轻易描述如云朵、湍流等自然形状,还复杂 以单纯。也迫使金融钻研 者对搏弈理论、风险度量、时间time 序列等理论,做出全面修正。#p#副标题 #e#心律不齐者的心电图,是很规律的,许多线性分析 方法 ,可以计数描述、甚至预测它的未来。但这些传统方法 在一个健康人——一颗蓬勃自然跳动着的心脏面前,却顿显苍白。人脑亦然,只有癫痫病人的大脑波,才有规律。事实上,人类的意识程序,在结构 上必须 是混沌的分形形式,才可能运作。

证券市场也同样是自然的函数,其行为并不遵循古典物理、参数统计学或线性数学。欧几里德几何的钻研 对象,越放大就越简略 ,三维的块,最终变成二维的线,但自然物体越近的观察 ,却越显示出越多的细节,局部的随机和全局的有序构成其全貌。

我们见过很多分析 预测钻研 报告都有这样的结尾:“如无随机因素,或剔除突发事件影响,我们结论……”其实定义某种事为随机,只表明他并不了解这种随机结构 与规律。混沌系统中出现 的,恰是传统思维视为随机而加以排除 的不必要因素。传统钻研 者回绝 思考、故意逃避 这项挑战,而自造些与自然界全然无关的理论。股市一如大自然,唯混沌观念,适宜描述与懂得 ——它的演进。

5. 自类似 性

海岸线、树的枝叶、价格 走势图都是这种特点 ——在不同放大等级下,总显示出相同的模式。如一张纯正 价格 波动曲线图,没数字,那么你怎么可以知道这根曲线是5分钟波动?还是月线走势图?是个股?还是指数?是投资基金的杰作?还是民间野庄操盘成果 ?是来自容许 T+0的市场?还是已设了做空机制的市场?是解放前流氓掮客自发形成的低级混乱的投机市场?还是来自经过了投资者素质教育之后的或者仅容许 拥有金融硕士以上文凭的高素质投资者参与的市场?是洛基山脉剪影?夏威夷海岸线?门前泼出的一汪清水的边沿 ? ——没有差别 。

多年来,很多金融人士误认为 导致长期波动和短期波动的原因是不同的,于是分别去找到许多原因,用以解释 总结过去,用以展望方案未来。最终找到的却都非真正原因。提升 观察 层次后再看,就知它只是在很单纯的遵循着混沌系统规律,生生不息的运行。

多年来,人们为股市所做的大部分钻研 与思考,多数爱护股市的方法 ,都偏离了正道太远,没什么用处。唱多的文章总是十倍于唱空,数千万参与者,对股市上涨千思百虑献计献策,百倍于一小撮坏分子散布的假话 ,可是终久没能改变这样一个现实:每年的阴阳K线,永远一模一样多。市场只严格的遵循大自然的法则演化,不管人类们正在怎样懂得 着它、寄望于它。#p#副标题 #e#6.自组织性

我们常见到花瓶破碎,突然从有序走向无序和混乱,但很少见到相反历程 ——这就是曾引起世人极大恐慌的“热力学定律的不可逆性定律”,换一种说法是“世界及其秩序终将崩溃 ”。最终混沌钻研 创造,它仅适用于封闭系统,即没有能量补充,或与外界热量交换的场合 。这也就可以懂得 为何股市上所有的存量资金换手行情,都终将随着时间time 的流逝,而乱做一锅粥。..

“混沌(高层次秩序)是自然法则,秩序(线性规律)是人类的幻想 。”(亚当斯)……股市与自然何其类似 !其实,两者根本 就是同一。在更高一级层次上认识它们时,所有的道理都是相通的——所有的事物并非相互关联而已。事实上,任何人当进入正确 融入自然时,都会有那种万事万物一致性的强烈感受。在这种交易心境中,每一种现象都“如同一颗钻石的每一个切面”,“时间time 似乎祥和而静止,交易场合 成为一种永恒广袤而单一的景象,移动仅存在观察 者的眼中。”(比尔·威廉姆斯《混沌操作法》)

其它基础 概念还有:历程 的有序与成果 的不断定 性;临界状态;奇怪 吸引子;缺口原理;反馈原理;对流原理等等,都是混沌体系的有机组成部分。

日前新浪网颁布 今年最主要物理学消息 ,美宇航局“威尔金森微波各向异性探测器”探测成果 :年龄约137亿年的宇宙中,普通物质、暗物质和暗能量构成比例分别为4%、23%和73%。人类对自身、社会、大自然、证券市场的认识,也差不多是这个比例。大部分影响力,迄今尚未为人所知,但它们无时无刻不在起着作用。

混沌也能使你更易懂得 大师们终生的感悟。如道氏眼中永恒的5-3波浪态、江恩《时空隧道》轮中之轮的循环的描述、其及对书中之书《圣经》的解读,谭健飞《操盘》:“好的操盘手是没有观点的操盘手。”爱德华的“顺势而为”《交易与禅宗》:“让市场而非自我去做决策——我不做技巧 分析 、基础 分析 ,我仅仅随市场波动。”具备混沌基础 后,再读巴菲特、索罗斯、李佛莫尔、各种各样的华尔街股谚等,会有全新的认知与感悟,你会看见他们多年的理念与见识,多方面的认证了混沌世界所认可的规律。更有助于懂得 均线系统或MACD等的价值与重点所在,以及RSI、KDJ等技巧 指标之无价值。宫本武藏在其传世兵书的序中写到:“终于在55岁时,我悟到了所谓兵法的精华 ,至此所有的修炼方法 对我都失去了意义。我懂得 了做一切事情的至高无上的方法 ,乃是仿效自然。”

混沌理论,这个新世纪科学界的崭新世界观和方法 论,能轻易的打扫 许多传统理论的大小谬误与误区,但其自身的发展,仅仅还只是开始,未来宽阔 的进步 空间,也将超过今天我们所有的懂得 。#p#副标题 #e#布莱克在《混沌开创新科学》写到:“相对论排除 了对绝对空间和时间time 的牛顿迷梦;混沌则排除 了决定论可预见性的狂想。”更有人说:“20世纪的科学家只有三件事将被记住:相对论、量子力学和混沌”。“上世纪初人们经历 了相对论和量子力学两次科学革命。混沌革命,却是我们正在经历 的革命。”

推选 几本混沌交易进阶参考书目:

《资本市场的混沌与秩序》

《混沌无所不在并起着作用》

《迷惘的经济学家》

《临界》

《股市潜规则》

《走进复杂 体系》

《交易的艺术》

《预测业神话》

《直觉交易商》

《混沌——宇宙的秩序》

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