如何玩外汇-债市境外投资者管理外汇风险更便利了

2019-11-23 11:16
大章鱼

  为配合做好国内债券市场对外开放,优化境外机构债券投资项下外汇风险管理,国家外汇管理局14日发布《国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知(征求意见稿)》(下称《通知》),向社会公开征求意见。此举也可推动外汇市场对外开放,进一步便利境外机构投资者管理外汇风险。

  根据《通知》内容,境外机构投资者可以使用境内人民币对外汇衍生产品(下称外汇衍生品),按照套期保值原则管理投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。

  境外银行类投资者可以选择三种渠道中的一种,开展外汇衍生品交易。这三种渠道分别为:作为客户与境内银行直接交易;申请成为中国外汇交易中心会员直接进入银行间外汇市场交易;申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。

  至于境外非银行类投资者,可以选择两种渠道中的一种,开展外汇衍生品交易:作为客户与境内银行直接交易;申请成为外汇交易中心会员通过主经纪业务进入银行间外汇市场交易。

  《通知》要求,境外机构投资者开展外汇衍生品交易时,外汇衍生品敞口与外汇风险敞口应具有合理的相关度。外汇风险敞口包括债券投资的本金、利息以及市值变化等。而当债券投资发生变化而导致外汇风险敞口变化时,应在五个工作日内对相应持有的外汇衍生品敞口进行调整。

  《通知》还明确,根据外汇风险管理的实际需要,境外机构投资者可灵活选择反向平仓、全额或差额结算等交易机制。平仓和差额结算币种可选择人民币或外币。

  境内银行若为境外机构投资者办理业务,应按照外汇交易中心规定,每日报送境外机构投资者外汇衍生产品交易信息;作为对客户人民币外汇衍生产品业务向外管局履行统计和报告义务。

  境外机构投资者和境内银行违反《通知》规定,外管局将依法采取相应的监管措施。与此同时,外汇交易中心应按《通知》要求,做好境外机构投资者交易对手备案、会员入市、外汇软件下载泰铢主经纪业务和数据采集等市场服务和技术保障工作。(李丹丹)

  中国外汇交易中心10月21日早间公布的数据显示, 上周三大人民币汇率指数全线

  中国外汇交易中心9月2日早间公布的数据显示,上周三大人民币汇率指数全线日,CFETS人民币汇率指数为91.20,周跌0.42;BIS货币篮子人民币汇率指数为94.82,周跌0.37;SDR货币篮子人民币汇率指数为91.01,周跌0.40…

  新华社上海8月28日电 记者程思琪 来自中国外汇交易中心的数据显示,28日人民币对美元汇率中间价报7.0835,较前一交易日下调25个基点。 前一交易日,人民币对美元汇率中间价报7.0810。

  \n 中证网讯 记者 罗晗 19日,在岸人民币高开55点,但随后振荡下行。 截至13:53,报7.0472元,较开盘价回调81点,较前收盘价跌26点。

  外汇交易中心公布,上周三大人民币汇率指数继续全线日,如何玩外汇CFETS人民币汇率指数报93.17,按周涨0.25;BIS货币篮子人民币汇率指数报96.60,按周涨0.23;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.48,按周涨0.21。

  中国外汇交易中心公布,5月10日CFETS人民币汇率指数为94.79,按周跌0.84。此外,中国外汇交易中心参考BIS货币篮子、SDR货币篮子计算了人民币汇率指数,5月10日上述两个指数分别为98.42和94.41,按周分别下跌0.95和1.19。

  中国外汇交易中心29日透露,在中国人民银行指导下,外汇交易中心持续推进中国债券市场对外开放。目前已有来自全球40多个国家的1100多家境外投资者进入银行间债券市场

评论已关闭。