外汇基本知识-汇市趋势与交易系统全解析

2019-06-05 16:00
大章鱼

副标题 #e#

何谓趋势

外汇基本知识-汇市趋势与交易系统全解析

在期货或者股票市场,人们都知道要“顺势而为”,都知道“逆势而为”很危险,可是在具体操作时却往往不知道怎样做才是顺势而为,或者说,在具体交易的时候,很难有良好的准则奉告 我们做多是顺势还是做空是顺势。下面我们通过量化指标来对趋势进行一下钻研 。

1.趋势的定义

根据 价格 上涨或者下跌的幅度对趋势进行定义:如果价格 反方向发生了25%的改变,我们认为 大趋势发生了改变;如果价格 反方向发生了5%的改变,我们认为 小趋势发生了改变。

2.为何要顺势而为

为了钻研 方便 ,我们将伦敦三月铜作为钻研 的标的。下面将伦敦三月铜进行大趋势和小趋势的划分。

下表为伦敦三月铜从1990年9月13日至2002年6月6日的行情中所有符合以上定义的趋势统计:

地位 时间time 点位大趋势幅度小趋势总幅度逆市幅度顺势幅度顺势比例

大趋势顶部1990-9-133016

大趋势底部1993-10-2616341382.871642890.54273.360%

大趋势顶部1995-1-19308014463357955.52401.572%

大趋势底部1996-6-261737134360392348369161%

大趋势顶部1997-6-12261387636281376225262%

大趋势底部1999-5-281360125356052176342961%

大趋势顶部2000-9-14203667630521188186461%

大趋势底部2001-11-713367001956628132868%

大趋势顶部2002-6-61719383114338076367%

合计8059.831944119422000263%

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从上表中我们可以看出:

a.在这个时间time 段中,小趋势的总幅度远远大于大趋势的幅度,这阐明 如果能正确 把握大趋势之中的小趋势将会增加盈利的空间,事实上大多数人在实际操作中也是以把握短期趋势为主的。外汇基本知识因而通常我们所说的顺势而为可以懂得 为:投资于和大趋势同方向的小趋势的行情。

b.在这些小趋势中,顺着大趋势方向的小趋势的幅度占小趋势总幅度的63%,也就是说,顺势而为的盈利概率为63%,而逆势而为的盈利概率仅为37%。

3.怎样才干 顺势而为

通常我们总是在趋势已经完成了根本 性的变更 的时候才干 创造趋势的变更 ,这对我们的操作是极其不利的。因此,寻找一条清晰、明确、并能尽可能早地创造趋势转变的准则是非常主要的。通过钻研 ,我们创造一条简略 的长期平均线完全符合我们的要求。定义如下:

凡价格 在长期平均线之上,大趋势是向上的;凡价格 在长期平均线之下,大趋势是向下的。

根据 这个概念,我们对伦敦三月铜进行如下统计:

时间time 点位小趋势总幅度小趋势逆市幅度小趋势顺势幅度逆市比例顺势比例

1990-10-102709

1991-9-323081872.8735.91136.90.392961%

1991-11-92299195.8102.493.40.52348%

1992-4-232257340.4149.2191.20.438356%

1992-9-2824171104.6472.3632.30.427657%

1994-1-1117773423.61391.82031.80.406559%

1995-4-1328923543121423290.342666%

1995-6-1529134652432220.522648%

1995-9-1228987233693540.510449%

1996-11-519616083257335100.42358%

1997-7-82368209984612530.40360%

1999-4-1514854967204229250.411159%

1999-5-2714163372031340.602440%

1999-6-21146856056100%

2000-2-281745211912248950.577642%

2000-7-1117937463973490.532247%

2000-10-2518664131702430.411659%

2001-11-161488193878011580.402560%

2002-6-617199913806110.383562%

合计31417.213292.618124.658%

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从上表中可以创造:沿着大趋势方向的小趋势的幅度占小趋势总幅度的比例为58%,交行外汇牌价比前期我们统计的63%稍有下降,不过已经非常接近。由此我们可以得出结论:通过长期平均线我们完全可以创造市场的大趋势的方向,遵照 长期平均线准则判别的大趋势中,顺势而为的盈利概率近六成,而逆势而为的盈利概率仅四成。因此在实际交易中我们应当 尽量在大趋势向上即牛市行情中进行多头操作,在大趋势向下即熊市行情中进行空头操作,只有这样,才干 获得较高的盈利概率。

趋势的利用 ——交易系统

既然在牛市行情中做多的盈利概率高,在熊市行情中做空的盈利概率高,我们根据 这个原则设计了一个趋势交易系统:

A.当价格 在长期平均线之上时,只做多不做空;当价格 在长期平均线之下时,只做空不做多。

B.入场:把握大趋势中的小趋势,当大趋势进入多头行情时,在上升的小趋势的起点买入;当大趋势进入空头行情时,在下降的小趋势的起点卖出。

C.平仓:多头仓位在上升的小趋势收场 时平仓;空头仓位在下降的小趋势收场 时平仓。

D.止损:开仓价格 上浮和下浮50元作为止损价格 。一旦建立 头寸,严格执行。

E.资金管理:每次开仓资金为总资金的5%,累计仓位不超过30%,即开仓后容许 加仓5次。

通过电脑模仿 交易对LME期铜近十年的交易数据进行统计,具体条件:模仿 起始资金10万美元(USD)(其中开仓数量为单利盘算 方法 ,即每次操作都以10万元为原始资金),佣金:2美元(USD)/吨,买卖差价:2美元(USD)/吨,保证金:68美元(USD)/吨。

1.交易成果 分析 :

A.这十年的净利润为77万元,其中总盈利110万元、总损失33万元,年平均回报率为77%,阐明 这套系统的盈利能力很强。

B.十年中交易次数为228次,其中盈利次数为118次、亏损次数为110次,盈利概率为51%,即每两次交易中就有不止一次的盈利概率,阐明 这套系统的交易频率不低,并且有较好的盈利概率。

C.最大的一次盈利为2万元,最大的一次亏损为8千元,每次盈利交易平均盈利9千元,每次亏损交易平均亏损3千元。阐明 该系统并不依靠某一次的巨额盈利来进步 盈利的数量,因而比较稳定可靠。

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2.资产管理分析 (见下图)

下图为总资产曲线图,从图中可以看出,在过去的十年中,该笔投资以比较安稳 的速度在增长,没有爆发性的增长和下降,阐明 该系统对资金的管理能力较强,稳定性能比较好。也阐明 了在各种行情(单边行情、振荡行情等)面前,这套系统的抗风险能力较强。

3.交易系统总结

综上所述,该套交易系统较好地体现了趋势的特性,金融投资心理剖析:幻想与现实。具有严密的交易原则,不以人的意志为转移,可以避免因个人的情绪波动带来的意外损失。而且经过历史行情证明:该系统的盈利能力较好,利润回报较高,稳定性也比较好,节制 风险的能力较强,在实际投资中可以采纳 这套交易系统,并通过实际操作逐步完善。

交易系统实战

使用该交易系统在模仿 基金中指示实战操作,以下是自2003年1月1日起至今的实战记载 :

品种类型开仓时间time 平仓时间time 方向数量/吨开仓价平仓价手续费升贴水盈亏合计

LME铜投机03/01/0203/01/20多1775$1,592$1,690$3,550$3.76¥1,414,320¥1,561,663

通过实战记载 可以看出,交易系统在把握这段行情的能力上还是比较理想的,在起涨点买入,在相对较高地位 抛出,而且这笔投资没有承担多少风险,投资较安全。

从上面对趋势的钻研 以及趋势交易系统的分析 及实战,我们可以看出趋势对实际操作的帮助 很大,可以进步 交易成功 的概率,避免风险。而且从交易系统的成绩 中,我们还可以看出,在实践中顺势而为是可以通过明确、客观的方法 做到的,使用这样的方法 可以避免人为的情绪感染,而且对盈利有明确的预期。所以在资金的管理上,我们应当 尽可能的运用这种思维方法 ,进步 资金运作的程度 。

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