外汇入门:什么是外汇报价引擎系统的处理机制?

2019-08-29 11:54
大章鱼

作者结合了我参与的银行外汇系统和国际汇款产品的经验,特别是报价引擎。本文适用于Forex的入门级读者,以及对引用引擎设计感兴趣的同行。如果您是高级外汇从业者,本文可能对您来说很简单,请理解。
报价:货币的价格。外汇市场有两种报价形式,直接报价和间接报价。
直接报价:也称为给予配额,是指一个国家的外币的价格方法,它被转换为多个单位,如美元/人民币=6.8773。
间接报价:也称为收货配额,是指国家外币的价格方法,以整数为单位转换为一定数量的本国货币,如EUR/USD=1.1212。目前,除英国,美国,澳大利亚和欧元区外,世界上大多数国家都采用直接价格法。
货币对:货币对是由两种货币组成的外汇汇率,由两个ISO代码和一个分隔符表示,例如:GBP/USD,其中第一个代码代表“基础货币”,另一个代码是“二级货币“。
即期汇率:也称为即期汇率,这意味着必须在两个工作日(营业日,也称为工作日,工作日或交易日)(T + 2)内处理交易。交付外汇。
远期汇率:也称为汇率,是在外汇交易后双方同意的时间内必须交割的外汇。
传播:最小浮动单位。当汇率变化时,点数波动之间的差异就是利差。
做市商:银行间外汇市场的做市商是指国家货币当局批准在银行间外汇市场进行货币交易时继续向市场成员提供交易和售价义务。银行间外汇市场的一员,为市场提供流动性。
客户通过业务子系统向报价引擎系统发起报价请求。报价引擎系统从国际市场实时访问一个或多个报价源(支持手动和系统),然后使用系统自己的处理机制来处理报价。综合报价过帐到业务子系统,客户以此价格进行交易。它主要用于收集市场上不同报价源的货币汇率,如:路透社,花旗等,也支持手动导入。
报价操作处理模块是报价引擎的核心,可以分为风险控制机制,报价策略控制和实时监控机制。
如何制定报价策略取决于市场因素和运营目标。成熟系统将访问多个报价源,根据所有报价获取平均价格,在保证金之后添加保证金,然后系统将选择最佳价格渠道作为交割对手方。
当然,如果运营目标是最大化收入,那么报价策略也可以制定为选择最差报价+向客户传播,然后使用最优价格作为交易价格。
此外,如果它是作为做市商的报价系统,它将更加复杂和专业的设计。除报价引擎系统外,还需要增加货币流通系统,以监控和更新市场中的货币流通。在报价模型中,除了买入和卖出价格之外,对应于买入货币和卖出货币的允许交易的最大值被返回给客户。
实时监控机制主要用于报价源的异常监控,包括报价源超时,Ask/Bid为零或倒置。当报价源异常时,系统会发出警报并支持自动或手动切换到其他报价源,以确保系统的可靠运行。
它主要用于维护系统中的参数,如:货币对,交货期限,假期参数,报价组,报价频率,折扣卡价格设置等。
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